热卷、螺纹四季度套利分析

发布日期：2017-10-23 12:21:22 发布人：完美期货套利网 浏览量：

理论依据：根据历史数据及统计规律，现货价格方面，热卷与螺纹钢价差波动范围大致集中在-400至500点的区间内。但是期货盘面上，两个品种的价差并没有表现出成本差值的恒定约束。一般认为：热卷与螺纹钢盘面价差进入0值附近时是做多该价差的较佳时机，结合盘面止损可以设置50—100个点。盘面价差达到340—390点以上区间时，出现概率小于5%；进入400点以上区间时，整体概率小于3%。因此进入400点以上区间时，可尝试沽空，结合盘面来看，目标价差可看至100—150点附近，参照历史价差极值600个点，可设置200个点的止损。

近期临近十月，即将步入11月，需要注意一点，现货供求方面，汽车产销量走高到峰值一般会出现在每年的11月上旬至次年1月，而正当冬季建筑需求减弱，螺纹钢需求减弱的动态期，二者共同驱动下使得价差有个明显走高的过程，个别年份价差高点会持续到次年3月。

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